00:10:00
問題已解決
某股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，有效期限為一年，無風(fēng)險年利率為4%，股票在現(xiàn)在的價格為S=20元,股票在一年后的價格有可能漲40%,也有可能跌30%,即分別為28元(Sxu,u=1.4)或14元(Sxd,d=0.7),用二項樹期權(quán)定價模型計算一年后的投資價值和看漲期權(quán)C的價格。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在為您解答
2023 02/19 18:40
新新老師 
2023 02/19 18:42
答案如圖片所示，如果滿意的話，記得好評哦
84785043 
2023 02/19 18:46
無風(fēng)險年利率r不是4%嗎
新新老師
2023 02/19 18:54
用的是二叉樹，一年到期，在一年內(nèi)分兩期求期權(quán)價值，那就是4%/2=2%
閱讀 266
描述你的問題，直接向老師提問
408
意見反饋
