問(wèn)題已解決

某股票的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為50元,有效期限為一年,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%,股票在現(xiàn)在的價(jià)格為S=50元,股票在一年后的價(jià)格有可能按u=1.4的倍數(shù)上升,也有可能按d=0.6的倍數(shù)下降,即分別為70元(Sxu)或30元(Sxd),用二項(xiàng)樹期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算一年后的投資價(jià)值和看漲期權(quán)C的價(jià)格。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 08:02
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新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2023 02/20 09:02
新新老師
2023 02/20 09:47
S=50, Su=70, Sd=30. Co, Cu=70-50=20 Cd=0 根據(jù)題目上行概率=（1+r-d）/(u-d)=(1+5%-0.6)/(1.4-0.6)=0.5625 下行概率=1-0.5625=0.4375 期權(quán)價(jià)格Co=(上行概率*Cu+下行概率*Cd)/(1+5%)=(0.5625*20+0)/(1+5%)=10.71 股價(jià)上漲時(shí)投資價(jià)值=70-50-10.71=9.29 股價(jià)下跌時(shí)，投資價(jià)值=-10.71=-10.71
新新老師
2023 02/20 11:14
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84785043
2023 02/20 11:22
這個(gè)老師的算法跟你怎么不太一樣，題目基本差不多
新新老師
2023 02/20 11:26
您好，二叉樹期權(quán)定價(jià)模型分為單期和多期，您的題目中并沒(méi)有明確說(shuō)明用單期還是多期，真正考試的時(shí)候應(yīng)該給出這個(gè)條件的。 我在這里用的是單期的，上邊圖片的答案用的是兩期的
新新老師
2023 02/20 11:26
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