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實(shí)務(wù)
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財(cái)管第三章鄭曉博老師說，最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)是資本市場線和原有效邊界的切點(diǎn)，同時(shí)最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只剩下不可分散的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)總風(fēng)險(xiǎn)=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，那按道理最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)最小的點(diǎn)，但它實(shí)際上不是有效邊界上的最小方差點(diǎn)，很不解，求解答
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你的理解是正確的，最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)只是總風(fēng)險(xiǎn)最小的點(diǎn)，但它不一定是有效邊界上的最小方差點(diǎn)，這是因?yàn)橛行н吔缟系淖钚》讲铧c(diǎn)的總風(fēng)險(xiǎn)也可能比最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)的總風(fēng)險(xiǎn)更小，對此你可以把它想象成總風(fēng)險(xiǎn)和總收益在綜合考慮下，形成一條權(quán)衡曲線，最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)就是權(quán)衡曲線上的最優(yōu)點(diǎn)。
2023 03/14 11:31
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