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注會財管#請問下D選項怎么理解？
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您好，正在為您解答
2023 04/30 14:32
新新老師 
2023 04/30 14:45
投資組合的標準差最大為單項資產的最大標準差，最小則可能小于單項資產的最小標準差
新新老師
2023 04/30 14:48
投資組合標準差的影響因素包括投資比重、個別資產標準差以及相關系數，如果相關系數小于1，則投資組合會產生風險分散化效應，并且相關系數越小，風險分散化效應越強，當相關系數足夠小時投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差。
84784992 
2023 04/30 14:48
標準差由相關系數決定的嘛，現在不是說相關系數等于0了，然后它也不是足夠小的相關系數，所以最小不應該等于最小標準差10%嗎？
新新老師
2023 04/30 14:53
您可以參考教材相關系數與機會集的關系圖，是一條向左凸出來的曲線，你算出來的10%只不過是全部投資于乙證券的標準差，您看一下，還有向左凸出來的無效集呢，這部分比10%小
84784992
2023 04/30 14:59
所以，我的疑問應該是:相關系數=0是不是歸類于足夠小？只有足夠小才能低于
新新老師
2023 04/30 15:13
約等于0 是足夠小啊，只要小于1就是產生了向左凸出的效果，更何況是0
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