問題已解決

老師，他那個計算分析題的第一題，然后他策略，嗯，那個歐式看漲期權C，他策略是空投，空投就應該是賣出看漲期權嘛，賣出看漲期權的話。他就應該賣出看漲期權，他的，嗯，執(zhí)行價格是39，到期日股價是54的情，54的情況的話，那他那個期權C的到期的價值就應該是負的15。他怎么是正的失誤呢？

84785025| 提問時間：2023 05/15 10:52
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好！您的問題描述看不太懂呢？您是問第一題的C種期權嗎？這15是期權到期日價值，不是算凈損益呢。本身看漲期權就是漲了，到期日價值就是股票到期日價格-執(zhí)行價格
2023 05/15 11:25
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