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您好， （1）資產(chǎn)組合M的標準差率=27.9%/18%=1.55； （2）資產(chǎn)組合N的標準差率為1.2小于資產(chǎn)組合M的標準差率，故資產(chǎn)組合M的風(fēng)險更大； （3）設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X： 18%X+13%×（1-X）=16%，解得X=60%。 為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%； （4）張某在資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險）上投資的最低比例是60%，而在資產(chǎn)組合N（低風(fēng)險）上投資的最高比例是40%，而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%；因為資產(chǎn)組合M的風(fēng)險大于資產(chǎn)組合N的風(fēng)險，并且趙某投資于資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險）的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M（高風(fēng)險）的比例，所以趙某更厭惡風(fēng)險。