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S公司購買A、B、C三種股票進行投資組合，他們的B系數(shù)分別為1.4、1.2、和0.6，三種股票在投資組合中的比重分別為30%，30%，40%，股票的市場收益率為12%，無風(fēng)險收益率為6%。 計算該投資組合的風(fēng)險收益率。
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2023 06/09 17:27
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某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風(fēng)險收益率為3.4%。目前無風(fēng)險利率是8%，市場組合收益率是12%。
要求：
（1）根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風(fēng)險大??；
（2）按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率；
（3）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率；
（4）計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率；
（5）比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的投資風(fēng)險大小。
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甲公司持有A、B、C三種股票，在由上述股票組成的證券投資組合中，各股票所占的比重分別為50%,30%和20%,其B系數(shù)分別為2.0、1.0和0.5市場收益率為15%,無風(fēng)險報酬率為10% A股票當(dāng)前每股市價為12元，剛收到上一年度派發(fā)的每股1.2元的現(xiàn)金股利，預(yù)計股利以后每年將增長8%.
要求：計算以下指標(biāo)：
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已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預(yù)期報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8。
要求：
（1）計算A、B股票收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差；
（2）計算A、B股票的協(xié)方差；
（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；
（4）如果上述投資組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)為0.5，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。
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股票A和股票B的期待收益率和分散如圖
股票A 期待收益率：0.2 分散：0.1
股票B 期待收益率：0.3 分散：0.2
（1） 兩個股票的相關(guān)系數(shù)為-0.5，總投資額中的60%投資于A，40%投資于B，求這個投資組合的期待收益率和分散
2）說明相關(guān)系數(shù)對投資組合對投資組合對風(fēng)險的影響
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股票A和B的預(yù)期收益率分別為15%和6%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和8%。張三決定賣空10000元的股票B，并用所得資金與其原有的自有資金20000元一起購買股票A。設(shè)股票AB之間的相關(guān)系數(shù)為0.50，求張三投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
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