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股票A和B的預(yù)期收益率分別為15%和6%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和8%。張三決定賣空10000元的股票B，并用所得資金與其原有的自有資金20000元一起購買股票A。設(shè)股票AB之間的相關(guān)系數(shù)為0.50，求張三投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
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同學(xué)，你好！解析稍后發(fā)送！
2023 12/28 18:42
王寫 
2023 12/28 19:36
同學(xué)，你好！解析如下：
一、計算權(quán)重
?投資總額 30000-10000=20000（元）
股票A (20000+10000)/20000=1.5
股票B -10000/20000=-0.5
二、投資組合的期望收益率 1.5*15%+（-0.5）*6%=19.5%
三、方差 (1.5*10%)2+(-0.5*8%)2+2*1.5*10%*(-0.5)*8%*0.5=1.81%
? ? ?投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 13.45%
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