問(wèn)題已解決

某投資者將10萬(wàn)資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設(shè)兩家公司股票的相關(guān)系數(shù)為ρ，下列說(shuō)法中正確的有（ ）。 A. 如果ρ=0，該投資組合不能降低風(fēng)險(xiǎn) B. 如果ρ=－1，則兩支股票的風(fēng)險(xiǎn)可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn) D. 如果ρ越大，則該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散的效果也越小 四個(gè)答案?jìng)€(gè)是什么意思？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/31 15:30
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，股票收益率之間的相關(guān)性用ρ來(lái)表示，ρ是-1到1之間的數(shù)值。ρ為1代表完全正相關(guān)，ρ為-1代表完全負(fù)相關(guān)，ρ為0代表完全無(wú)關(guān)。ρ的絕對(duì)值越大，正/負(fù)相關(guān)性越強(qiáng)，相反ρ的絕對(duì)值越接近于0，相關(guān)性越小。
2023 07/31 15:51
薇老師
2023 07/31 15:52
也就是P越小資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散的效果也越小
84784959
2023 07/31 16:01
如果ρ=0，該投資組合能不能降低風(fēng)險(xiǎn)？
薇老師
2023 07/31 16:19
等于0是可以抵消部分風(fēng)險(xiǎn)的，要看組合系數(shù)是多少來(lái)決定能降低多少風(fēng)險(xiǎn)
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