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單選題 1.【2019I】關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是（?。?。 A.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險 B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險 C.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險，不能通過證券組合予以消除 D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 2.【2020III】關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險，下列表述正確的是（?。?。 A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風(fēng)險 B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險 C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險 D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險
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1、【正確答案】A
【答案解析】某資產(chǎn)的β系數(shù)表達(dá)的含義是該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險相當(dāng)于市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的倍數(shù)，因此β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險。
2、【正確答案】C
【答案解析】若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能分散任何風(fēng)險，選項D的說法不正確。只有在相關(guān)系數(shù)小于1的情況下，兩種證券構(gòu)成的組合才能分散風(fēng)險，在相關(guān)系數(shù)為－1時，能夠最大限度地分散風(fēng)險，甚至能夠分散全部風(fēng)險，所以，選項C的說法正確，選項A、B的說法不正確。
2023 02/22 10:03
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