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您好，風(fēng)險收益率是貝塔系數(shù)*風(fēng)險溢酬，是的。風(fēng)險溢酬和風(fēng)險收益率不一樣的。梁老師是不是口誤說錯了 總結(jié)如下 Rm表示平均股票的必要報酬率、市場平均收益率、市場組合收益率、市場組合的必要收益率、平均風(fēng)險的必要收益率 Rm-Rf表示投資者為補償超過無風(fēng)險報酬的平均風(fēng)險而要求的額外收益，是風(fēng)險的價格，有的時候題目中會把稱為市場“風(fēng)險”報酬率。 表述為：市場風(fēng)險收益率、市場平均風(fēng)險牧益率、市場風(fēng)險益酬、市場組合的風(fēng)險收益率、股票市場的風(fēng)險收益率、平均風(fēng)險的風(fēng)險牧益率 βx(Rm-Rf)的其他常見叫法有:股票的風(fēng)險收益率、股票的風(fēng)險報酬率、股票的風(fēng)險補償率、風(fēng)險收益率、證券組合的風(fēng)險牧益率、某資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險收益率、某資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險收益率