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一個資產(chǎn)組合期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差30%，同時短期國債提供的無風(fēng)險收益率為7%，一個風(fēng)險厭惡系數(shù)A=4的投資者會在二者中如何選擇？A=2呢？
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同學(xué)你好
稍等我看看
2023 12/01 11:16
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有一個“二資產(chǎn)組合”其中，A資產(chǎn)的期望收益率是15%，標(biāo)準(zhǔn)差為3%；B資產(chǎn)的期望收益率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差為 4%。若你是風(fēng)險厭惡型投資者，你會投資哪種資產(chǎn)？說明理由。
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？
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Jay有另一個投資組合：收益率為6%的短期國債加上收益率為20%的股票，股票的標(biāo)準(zhǔn)差為40%。Jay的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，問這個投資組合的期望收益率為多少？
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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風(fēng)險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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已知風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風(fēng)險利率為6%，（1）若顧客X希望預(yù)期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）假設(shè)顧客Y希望通過重新構(gòu)建一個投資組合達到效用最大化，假設(shè)他的風(fēng)險偏好系數(shù)為3，那么該客戶應(yīng)該如何配置風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例，他的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？
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