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看不懂為什么風(fēng)險系數(shù)乘以（市場評論收益率減去無風(fēng)險收益率）
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(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢價，指的是風(fēng)險溢價。 它反映的是市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度。乘以風(fēng)險系數(shù)指的是該項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率 。
2023 12/23 14:00
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公式里面，應(yīng)該是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率，為什么這里是市場組合必要收益率呢！
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證券組合的風(fēng)險收益率能幫忙分析下嗎為什么僅僅是貝塔乘以(市場平均收益率減去無風(fēng)險收益率）
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根據(jù)公式，必要收益率(R)=無風(fēng)險收益率+系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)*(市場組合收益率-無風(fēng)險收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,為什么得數(shù)0.09是錯的？
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老師，你幫我看一下，這個9%是市場組合的必要收益率，算該證券組合的必要收益不應(yīng)該是 無風(fēng)險收益率加上β乘以風(fēng)險收益率減去無風(fēng)險收益率嗎
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市場組合的資金收益率=無風(fēng)險收益率+市場組合風(fēng)險溢價
也等于無風(fēng)險收益率+（市場收益率-無風(fēng)險收益率）
也就是市場收益率？
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