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公式里面，應(yīng)該是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率，為什么這里是市場組合必要收益率呢！
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你好
因為題目一般假定市場是有效的 所以兩個相等
2021 01/07 09:39
84784983 
2021 01/07 09:43
我問下！證券組合的預(yù)期收益率＝證券組合的必要收益率＝市場組合收益率嗎？
佩瑤老師 
2021 01/07 09:48
若指出市場是均衡的，在資本資產(chǎn)定價模型理論框架下，預(yù)期報酬率=必要報酬率=Rf+β×（Rm-Rf）
佩瑤老師
2021 01/07 09:48
題目通常是市場有效的
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