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6.市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券 X 和 Y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn) 的有（ ?。?。 A．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 0 B．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1 C．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 0.5 D．X 和 Y 期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是 1
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好，選擇ABC
D選項(xiàng)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù)
2024 02/09 21:46
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