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兩項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)越大，資產(chǎn)組合的預期收益率就越大 老師，這句話怎么理解？
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您好，這個不對呀
不論投資組合中兩項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)如何,只要投資比例不變,各種資產(chǎn)的期望收益率不變,則組合的期望收益率就不會發(fā)生變化。
03/22 20:55
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老師，途中資產(chǎn)組合的收益率方差越大風險越高是嗎？相關系數(shù)一般都是題目中已知條件嗎？
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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差，即只影響資產(chǎn)組合的風險，但對資產(chǎn)組合的預期收益率沒有影響?！迸c“相關系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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下列關于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風險
B.相關系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關
C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
D.當相關系數(shù)為負1時，組合能夠最大程度地降低風險
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在預期收益率相等的情況下，標準差或方差越大，則風險越大，這句話怎么理解，老師可以舉個列子嗎
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15. 某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標準差為( )
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