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老師，途中資產(chǎn)組合的收益率方差越大風險越高是嗎？相關(guān)系數(shù)一般都是題目中已知條件嗎？
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你好，同學(xué)。
是的，方差衡量的是整體風險，越大，風險 直高的。
相關(guān)系數(shù)通常是已知數(shù)據(jù)給出的。
2020 10/28 22:10
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計算兩項資產(chǎn)組成的投資組合的收益率的方差，是這個公式中并沒有資產(chǎn)收益的相關(guān)系數(shù)？
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兩項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)越大，資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就越大
老師，這句話怎么理解？
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請問，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時，的標準差，我的算法對么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合的風險有什么影響，是系數(shù)越大風險越高么？怎么說更正規(guī)。
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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差，即只影響資產(chǎn)組合的風險，但對資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響?！迸c“相關(guān)系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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資產(chǎn)組合收益率的方差公式
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