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問題已解決
老師，該題的第一問C的期權價值不是空頭嗎，股價上升時不應該用39-50嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先看一下題目，請稍等
04/18 09:38
張學娟老師 
04/18 09:42
這里是計算期權的價值，和空頭多頭沒有關系的
84784964 
04/18 09:44
老師，意思是利用風險中性原理和復制原理計算期權價值都是以多頭看漲期權計算到期日價值嗎
84784964
04/18 09:45
老師，不是得計算到期日價值嗎股價二叉樹推期權二叉樹嗎，怎么和多頭空頭沒關系呢
張學娟老師
04/18 09:50
一個股票期權的價值不受空頭和多頭的影響，和計算多頭空頭損益是不一樣的
84784964
04/18 09:53
老師，計算期權價值的思路是和計算內在價值一個思路嗎，對于看漲期權看現(xiàn)在市價大于執(zhí)行價，內在價值即到期日價值就是差額，現(xiàn)行市價小于執(zhí)行價不行權，內在價值即到期日價值=0，是嗎老師
張學娟老師
04/18 09:56
不是的，是看到期日價值，不是現(xiàn)在的價值
張學娟老師
04/18 09:57
不過這么理解也是可以的
張學娟老師
04/18 09:58
能把題做對就好。這個離我們時候太遠了
84784964
04/18 09:59
老師，意思是思路可以，只不過一個是現(xiàn)在價值，一個是到期日價值嗎
張學娟老師
04/18 10:01
是的，意思基本一樣，就是時間點不同
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