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假設其他因素不變，期權有效期內預計發(fā)放的紅利增加時，（ ?。?。（2013年） A．美式看跌期權價格降低 B．美式看漲期權價格降低 C．歐式看跌期權價格降低 D．歐式看漲期權價格不變
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
B 買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。
04/24 19:25
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2019
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