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老師，期權的時間溢價，目前股票價格20元，看漲期權的執(zhí)行價格是25元，那么看漲期權的內(nèi)在價值是不是-5？ 此時的看漲期權的時間溢價是多少？
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同學，你好。這里期權的內(nèi)在價值為零，時間溢價等于期權目前的價值。
2024 05/04 15:19
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計算看漲期權和看跌期權的時間溢價和內(nèi)在價值時，不用看是多頭還是空頭，只看是看漲還是看跌，對嘛？
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下列關于看漲期權的有關說法中，正確的是（?。?A、看漲期權可以稱為擇售期權
B、看漲期權持有人到期可以不執(zhí)行期權，到期未執(zhí)行，期權的價值不變
C、看漲期權的到期執(zhí)行凈收入，減去期權費，稱為看漲期權的到期日價值
D、如果購買看漲期權，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權沒有價值
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看漲期權和看跌期權的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權價格-看跌期權價格，那看漲期權價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執(zhí)行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執(zhí)行價格吧？
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關于期權的說法中，不正確的是（?。?。
A、對于看漲期權來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為現(xiàn)行價格與執(zhí)行價格的差額
B、對于看漲期權來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為零
C、如果一份看漲期權處于折價狀態(tài)，則不可能按照正的價格出售
D、期權的時間價值是時間帶來的“波動的價值”
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