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風(fēng)險度量的六種方法：最大可能損失、概率值、期望值、波動性、在險值、直觀方法，麻煩解釋一下什么叫在險值？特別是前三個“最大可能損失、概率值、期望值”本質(zhì)區(qū)別是什么
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在險值其含義是：在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價值在未來特定時期內(nèi)的最大可能損失。
最大可能損失指風(fēng)險事件發(fā)生后可能造成的最大損失，企業(yè)一般在無法判斷發(fā)生概率或無須判斷概率的時候，使用最大可能損失作為風(fēng)險的衡量。
概率值是指風(fēng)險事件發(fā)生的概率或造成損失的概率。在可能的結(jié)果只有好壞、對錯、是否、輸贏、生死等簡單情況下，常常使用概率值，但是在許多場合使用頻率作為概率值是沒有意義的，特別是在缺少數(shù)據(jù)或者一次性的決策場合。
期望值通常指的是數(shù)學(xué)期望，即概率加權(quán)平均值。期望值的方法綜合了概率和最大損失兩種方法的優(yōu)勢。
07/18 09:05
84785000 
07/18 09:43
老師，您解釋的在險值是不是最大可能損失的意思？
嬋老師 
07/18 09:48
不完全一樣，但是最大可能損失和在險值都適用于評估潛在的最大損失
在險值:指在正常的市場條件下,在給定的時間段和給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。
84785000
07/18 09:53
可否理解為在險值一個是在區(qū)域內(nèi)損失，一個是不可估計的最大可能損失，就是范圍不同？
嬋老師
07/18 10:03
不完全是這樣
最大可能損失關(guān)注的是單一事件的最壞情況，而在險值則關(guān)注在一定置信度下的未來潛在損失，兩者雖然都是風(fēng)險管理的工具，但應(yīng)用場景和計算方式有所不同。
而且在險值更傾向于是金融資產(chǎn)， 是在一定概率水平下，金融資產(chǎn)或組合在未來一段時間內(nèi)的最大可能損失值。它主要用于金融領(lǐng)域，特別是在度量市場風(fēng)險時，幫助金融機構(gòu)理解和控制潛在的風(fēng)險。?
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