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老師，第二小問，問Z的風(fēng)險收益率，為啥要用1.2*0.6呀，不理解這一步
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題目中說到Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是Y股票的0.6倍，而貝塔系數(shù)就是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的工具之一，所以Z股票的β值=1.2*0.6
07/22 10:43
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題目要求計算Z股票的風(fēng)險收益率，答案是1.2*0.6*（8％－3％），我不懂為什么要用1.2去乘以0.6
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老師第二問為什么是β（rm-rf）組合的系統(tǒng)風(fēng)險收益率而不是（rm-rf）市場風(fēng)險收益率呢？他不是問的Z股票的風(fēng)險收益率嗎？
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1.2中的第二問怎么理解呢
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請問這道題第一問，市場組合風(fēng)險收益率為啥是Rm-argue呢？
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請問，為什么這題Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是β×（Rm－Rf）？
甲公司當(dāng)前持有一個由X、Y兩只股票構(gòu)成的投資組合，價值總額為300萬元，X股票與Y股票的價值比重為4: 6，β系數(shù)分別為1.8和1.2。為了進一步分散風(fēng)險，公司擬將Z股票加入投資組合，價值總額不變，X、Y、Z三只股票的投資比重調(diào)整為2：4：4, Z股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是Y股票的0.6倍。公司采用資本資產(chǎn)定價模型確定股票投資的收益率，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為3%，市場平均收益率為8%。
要求（2）計算Z股票的風(fēng)險收益率與必要收益率。
答案：Z股票的風(fēng)險收益率=1.2×0.6×（8%-3%）=3.6%；必要收益率3.6%+3%=6.6%。
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