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老師好 例：某投資者的投資組合中包含以下資產(chǎn)： (1)買入執(zhí)行價格為20元的股票A的看漲期權(quán)一個，期權(quán)價格為2元 (2)買入執(zhí)行價格為18元的股票A的看跌期權(quán)一個，期權(quán)價格為1.5元 如果兩個期權(quán)到期日相同，分析該組合的投資盈虧。
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2021 11/17 10:43
少校老師 
2021 11/17 10:48
假設(shè)該股票漲到25元，看漲期權(quán)會行權(quán)，看跌期權(quán)不行權(quán)
投資組合凈損益=25-20-2-1.5=1.5
即投資組合的凈損益等于看漲期權(quán)的行權(quán)收益減去兩項期權(quán)的價格
假設(shè)該股票跌到13元，看跌期權(quán)會行權(quán)，看漲期權(quán)不行權(quán)
投資組合凈損益=18-13-2-1.5=1.5
即投資組合的凈損益等于看跌期權(quán)的行權(quán)收益減去兩項期權(quán)的價格
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