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流動(dòng)性溢價(jià)理論，水平收益率曲線，市場(chǎng)未來預(yù)期利率下降，且下降幅度等于流動(dòng)性溢價(jià)。 今年是7%，預(yù)測(cè)明年是6%，下降了1%，溢價(jià)率是0.5% 那么((1+7%)*(1+6%))^0.5-1+0.5%=7%，結(jié)果就是水平收益率曲線。 我不明白的是：利率下降了1%，溢價(jià)率0.5%，與下降幅度不匹配，為什么會(huì)是水平收益率曲線呢？ 彌補(bǔ)的流動(dòng)性溢價(jià)是怎么算的？如何等于下降的1%的利率
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您計(jì)算的下降1%不對(duì)，下降幅度是指的比率，應(yīng)該是下降幅度為1%/6%。這里的收益率曲線考試沒有涉及，我們記住基本的結(jié)論即可，教材沒有展開說明是為什么。
2022 03/19 09:14
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