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老師：在用復(fù)制原理對期權(quán)估值時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40元，看漲期 權(quán)的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為1，到期時間是半年，對應(yīng)的無風(fēng)險報酬率為4%，則目前應(yīng)該借去款項多少元？半年不是用利率2%么
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您好，正在為您解答
2023 02/24 11:53
新新老師 
2023 02/24 12:13
半年是用利率2%
借款數(shù)額=（到期日下行股價*套期保值比例-股價下行時期權(quán)到期日價值）/（1+r）
=（40*1-（40-38））/(1+2%)=37.25
84784964 
2023 02/24 14:12
老師您好： 答案是36.54，您再幫我看下
新新老師
2023 02/24 14:19
前提是，您給我的數(shù)據(jù)都是正確的
新新老師
2023 02/24 14:19
我的公式是完全按照注會教材來的
84784964
2023 02/24 14:40
嗯，那應(yīng)該利率用4%吧，（40*1-（40-38））/(1%2b4%)=36.54這樣算？
新新老師
2023 02/24 14:50
無風(fēng)險利率是指半年利率4%嗎
新新老師
2023 02/24 14:50
題目怎么說的，有明確說明
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