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老師，解答好了嗎？

A期權(quán)：Su=40*1.35=54? Sd=40*0.8=32? Cu=54-28=26 Cd=32-28=4? ? H=(26-4)/(54-32)=1? ?期權(quán)價(jià)值=40*1-(1*32-4)/1.03=12.82 B期權(quán):Su=40*1.35=54? Sd=40*0.8=32? Cu=54-50=4 Cd=32-50=0 H=4/(54-32)=0.1818? ?期權(quán)價(jià)值=40*0.1818-(0.1818*32)/1.03=1.62 C期權(quán):Su=40*1.35=54? Sd=40*0.8=32? Cu=54-39=15 Cd=0? ??H=15/22=0.6818? ?期權(quán)價(jià)值=40*0.6818-(0.6818*32)/1.03=6.09

上漲時(shí)凈損益=(54-28-12.82)*5000+(54-50-1.62)*5000-(54-39-6.09)*10000=-11300 下跌時(shí)凈損益=4*5000-12.82*5000-1.62*5000+6.09*10000=8700

弄錯(cuò)了我想問的是2.3小題

是看多頭和空頭嗎

是的，看漲期權(quán)B不行權(quán)，只看A和C就可以