免費(fèi)問(wèn)答

計(jì)算投資組合的 β 系數(shù)： 投資組合的 β 系數(shù)等于各股票 β 系數(shù)與權(quán)重乘積之和。 即投資組合 β 系數(shù) = 20%×2.5 + 30%×1.2 + 50%×0.5（題目中權(quán)重之和為 100%，已知前兩者權(quán)重分別為 20%、30%，可推出第三種股票權(quán)重為 50%）。 計(jì)算該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 = 投資組合 β 系數(shù) ×（市場(chǎng)平均報(bào)酬率 - 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率）。 計(jì)算該投資組合的必要報(bào)酬率： 必要報(bào)酬率 = 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 + 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。 具體計(jì)算如下： 投資組合 β 系數(shù)： 20%×2.5 + 30%×1.2 + 50%×0.5 = 0.5 + 0.36 + 0.25 = 1.11。 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率： = 1.11×（10% - 5%） = 1.11×5% = 5.55%。 投資組合的必要報(bào)酬率： = 5% + 5.55% = 10.55%。