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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題：布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定
準(zhǔn)備2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考的小伙伴，此刻備考倒計(jì)時(shí)！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為各位伙伴準(zhǔn)備了本周中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題，快來看！
【多選題】
下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)
B、沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C、標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D、市場(chǎng)交易是連續(xù)的
E、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
查看易錯(cuò)題點(diǎn)評(píng)
【答案】
ABDE【點(diǎn)評(píng)】
本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定：①無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)；③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利；④市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)；⑥標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
針對(duì)在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。大家要好好把握，認(rèn)真練習(xí)和測(cè)試，以求達(dá)到良好的練習(xí)效果。
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