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中級經(jīng)濟(jì)師《金融》知識點(diǎn)——期權(quán)定價(jià)理論

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:長夢千秋 2020/05/12 20:12:56 字體:

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中級經(jīng)濟(jì)師《金融》知識點(diǎn)

期權(quán)定價(jià)理論

期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)期限、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度及無風(fēng)險(xiǎn)市場利率等。

1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權(quán)定價(jià)。

布萊克—斯科爾斯模型的基本假定(※)

(1)無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

(2)沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會

(3)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期前不支付股息和紅利

(4)市場連續(xù)交易

(5)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率為常數(shù)

(6)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從布朗運(yùn)動

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