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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
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2016年中級(jí)職稱《財(cái)務(wù)管理》答疑精華：相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)
2016年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱備考已經(jīng)開始，為幫助考生們高效備考，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特從答疑板中精選學(xué)員普遍出現(xiàn)的問題，為大家找到解決的方法，以下是學(xué)員關(guān)于《財(cái)務(wù)管理》第二章“相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)”提出的相關(guān)問題及解答，希望對(duì)大家有幫助??！
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詳細(xì)問題描述： 如何區(qū)分相關(guān)系數(shù)和貝塔系數(shù)？ 答疑老師回復(fù)： 貝塔系數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)，反映二者之間的變化相關(guān)程度，不存在“單項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)”。與貝塔系數(shù)不是一個(gè)概念的。β系數(shù)的定義公式：某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)*某資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=某資收益率產(chǎn)與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差/市場(chǎng)組合收益率的方差相關(guān)系數(shù)：兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差＝兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)×一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，所以相關(guān)系數(shù)=兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差/（一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差）在計(jì)算貝塔??系數(shù)的時(shí)候會(huì)用到相關(guān)系數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快！ |
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://www.galtzs.cn），不得轉(zhuǎn)載！
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·2016年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱招生方案 |
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