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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》每日一練:非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(09.09)

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2022/09/09 09:41:24 字體:

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判斷題

兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)關(guān)系時(shí),兩項(xiàng)資產(chǎn)的組合可以最大限度的抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。( )

對(duì)

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查看答案解析
【答案】
對(duì)
【解析】
只有在完全正相關(guān)的情況下,投資組合才不會(huì)抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)系數(shù)越小,抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的程度越大,當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí),兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消,甚至完全消除。這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
【提示】相關(guān)系數(shù)的取值范圍為-1~1:
(1)相關(guān)系數(shù)為1,為完全正相關(guān),說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產(chǎn)與其本身的相關(guān)系數(shù)為1。
(2)相關(guān)系數(shù)為0,說(shuō)明兩只股票的收益率不相關(guān),即一只股票的收益率發(fā)生變動(dòng),另一只股票的收益率不受影響。所有風(fēng)險(xiǎn)股票或投資組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0。
(3)相關(guān)系數(shù)為-1,為完全負(fù)相關(guān),說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相反,但變化幅度相同。
(4)相關(guān)系數(shù)為0~1,是正相關(guān),說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相同,但變化幅度不同。
(5)相關(guān)系數(shù)為-1~0,是負(fù)相關(guān),說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相反,且變化幅度不同。

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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱:每日一練《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》(09.09)

中級(jí)會(huì)計(jì)職稱:每日一練《經(jīng)濟(jì)法》(09.09)

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