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2015注會《財管》復習資料：相關性對機會集和有效集的影響
正保會計網(wǎng)校論壇學員為大家分享了注冊會計師學習中的遇到的知識點，希望對大家備考有幫助，學習中遇到問題，可以去網(wǎng)校論壇討論或去所報課程答疑板提問。
知識點：相關性對機會集和有效集的影響
相關系數(shù)＝1；不具有風險分散化效應。
相關系數(shù)＜1，機會集為一條曲線，當相關系數(shù)足夠小，機會集曲線向左側凸出。
相關系數(shù)越小，風險分散效應越強； 相關系數(shù)越大，風險分散效應越弱。
由兩項資產(chǎn)構成的投資組合，其最高、最低預期報酬率組合點， 以及最大方差組合點不變，但最小方差組合點卻可能是變化的。
機會集不向左側凸出——有效集與機會集重合。最小方差組合點為全部投資于A，最高預期報酬率組合點為全部投資于B，不會出現(xiàn)無效集。
機會集向左側凸出——出現(xiàn)無效集。 最小方差組合點不是全部投資于A，最高預期報酬率組合點不變。
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