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2016注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)
知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)
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相關(guān)系數(shù)r12
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組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp（以兩種證券為例）
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風(fēng)險(xiǎn)分散情況
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r12=1
（完全正相關(guān)） |
σp=A1σ1+A2σ2
組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
σp達(dá)到最大。
組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)。 |
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r12=-1
（完全負(fù)相關(guān)） |
σp=|A1σ1-A2σ2|
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σp達(dá)到最小，甚至可能是零。
組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險(xiǎn)。 |
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r12＜1
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σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差
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資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。
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2016年注冊(cè)會(huì)計(jì)師的備考工作正在進(jìn)行，為了使大家的復(fù)習(xí)更有針對(duì)性，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校學(xué)員在論壇中分享了注會(huì)《財(cái)務(wù)成本管理》科目的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真！
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