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單選題
某股票當(dāng)期價格為10元,執(zhí)行價格為10元,期權(quán)到期日時間為3個月,連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險利率為6%,連續(xù)復(fù)利年股票報酬率的方差為0.25,則根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型計算出期權(quán)價值是(?。┰?/p>
A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5
【正確答案】 A
【答案解析】 d1={ln(10/10)+[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.251/2)=0.185
d2=0.185-0.5×0.251/2=-0.065
N(d1)=N(0.185)=0.5734
N(d2)=N(-0.065)=0.4741
C=10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741=1.06(元)
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