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注會(huì)考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
單選題
已知某風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，假設(shè)某投資者可以按無風(fēng)險(xiǎn)利率取得資金，將其自有資金200萬元和借入資金50萬元均投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則投資人總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（?。?。
A、16.75%和25%
B、13.65%和16.24%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
【正確答案】A
【答案解析】本題考核投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例＝250/200＝125%；無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例為1－125%＝－25%
總期望報(bào)酬率＝125%×15%＋（－25%）×8%＝16.75%
總標(biāo)準(zhǔn)差＝125%×20%＝25%。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2014-06-14
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