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1.單選題
甲購入10股 ABC公司的股票,購入價(jià)格100元/股 ;同時(shí)購入該股票的10份看跌期權(quán),每份看跌期權(quán)可以賣出一股股票,執(zhí)行價(jià)格120元 ,期權(quán)價(jià)格2.5元/份 ,1 年后到期。假設(shè)到期前股價(jià)的變動(dòng)范圍為100元~150元,則該投資組合的最低凈損益為(?。┰?/p>
A、2.5
B、17.5
C、20
D、175
2.單選題
某投資人購買了1股股票,同時(shí)出售1股該股票的看漲期權(quán)。目前股票價(jià)格為26元,期權(quán)價(jià)格為2元,期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為27元,到期日時(shí)間為半年。則下列四種情形中,該投資人獲得的凈損益最小的是(?。?。
A、到期日股價(jià)為27元
B、到期日股價(jià)為26元
C、到期日股價(jià)為20元
D、到期日股價(jià)為30元
3.單選題
某公司股票的當(dāng)前市價(jià)為10元,有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為12元,到期時(shí)間為3個(gè)月,期權(quán)價(jià)格為3元。下列關(guān)于該看跌期權(quán)的說法中,正確的是(?。?。
A、該期權(quán)處于虛值狀態(tài)
B、該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為3元
C、該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為1元
D、買入一股該看跌股權(quán)的最大凈收入為8元
4.單選題
標(biāo)的資產(chǎn)為1股甲股票的看跌期權(quán)目前價(jià)格為4元,該期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為10元,3個(gè)月后到期,目前股價(jià)為8元,則下列說法正確的是(?。?/p>
A、該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B、目前執(zhí)行凈收入為4元
C、應(yīng)該立即執(zhí)行該期權(quán)
D、目前執(zhí)行凈損益為2元
5.單選題
以X股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),到期時(shí)間6個(gè)月,到期時(shí)上行期權(quán)價(jià)值18元,下行期權(quán)價(jià)值是0,上行概率是48.69%,年無風(fēng)險(xiǎn)利率6%,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性原理評(píng)估該期權(quán)的價(jià)值最接近的是(?。┰?。
A、8.76
B、8.51
C、8.27
D、18
6.單選題
某股票期權(quán)距到期日的時(shí)間為6個(gè)月,如果該股票連續(xù)復(fù)利收益率的方差為0.04,則采用單期二叉樹模型計(jì)算該股票期權(quán)時(shí),股價(jià)上升百分比為(?。?。
A、15.19%
B、10.88%
C、20.66%
D、21.68%
7.多選題
采用布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行股票期權(quán)價(jià)值評(píng)估時(shí),需要考慮的因素有(?。?。
A、股票價(jià)格
B、無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、期權(quán)到期日前的時(shí)間
D、股票報(bào)酬率的貝塔系數(shù)
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