根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算出期權價值是（?。┰?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：牧童 2020/04/21 10:18:17　字體：大 小

注冊會計師財管單選題

某股票當期價格為10元，執(zhí)行價格為10元，期權到期日時間為3個月，連續(xù)復利無風險利率為6%，連續(xù)復利年股票報酬率的方差為0.25，則根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權定價模型計算出期權價值是（?。┰?。

A、1.06 

B、1.85 

C、0.65 

D、2.5 

查看答案解析

【答案】

A

【解析】

d1＝{ln（10/10）＋[0.06＋(0.25/2)]×0.25}/（0.5×0.251/2）＝0.185 d2＝0.185-0.5×0.251/2＝-0.065 N(d1)＝N(0.185)＝0.5734 N(d2)＝N(-0.065)＝0.4741 C＝10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741＝1.06（元） 

     “學如逆水行舟，不進則退”。每天進步一點點，再難的事情也抵不過一點點的積累。注冊會計師的考試也是如此。既然選擇了注冊會計師，就要朝著它勇敢向前，以下是注冊會計師《財管》精選練習題，快來學習吧！>>2020年注冊會計師考試《財管》練習題精選匯總

       如果你有夢想，而這個夢想又恰恰是那一張“精致”的注會證，那就趕緊行動起來??！不要晚上想想千條路，早上起來走原路?。?a href="http://galtzs.cn/zhucekuaijishi/project/" target="_blank">追夢之旅，即刻起航>>

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