銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告三

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2014/09/04 13:58:54　字體：大小

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象

2.組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有兩種方法：

（1）傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平而言，存在較大潛在風(fēng)險(xiǎn)的授信。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益（利潤貢獻(xiàn)度）等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)綜合指標(biāo)或指數(shù)。

（2）資產(chǎn)組合模型。商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)暴露的未來價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來價(jià)值概率分布。通常有兩種方法：

①估計(jì)各暴露之間的相關(guān)性，從而得到整體價(jià)值的概率分布。當(dāng)然，估計(jì)大量個(gè)體暴露之間的相關(guān)性非常困難，一般把暴露歸成若干類別，假設(shè)每一類別內(nèi)的個(gè)體暴露完全相關(guān)。在得到各個(gè)類別未來價(jià)值的概率分布后，再估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)類別之間的相關(guān)性，從而得到整體的未來價(jià)值概率分布。

②不處理各暴露之間的相關(guān)性，而把投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

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