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銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第三章第三節(jié)信用風險監(jiān)測與報告四
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.2 風險監(jiān)測主要指標
風險監(jiān)測指標體系通常包括潛在指標和顯現(xiàn)指標兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化。在信用風險管理領域，重要的風險監(jiān)測指標有：
1.不良資產／貸款率
不良貸款率＝（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款×100%
2.預期損失率
預期損失率＝預期損失／資產風險暴露×100%
預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失。
3.單一（集團）客戶授信集中度
單一（集團）客戶貸款集中度＝最大一家（集團）客戶貸款總額／資本凈額×100%
最大一家（集團）客戶貸款總額是指報告期末各項貸款余額最高的一家（集團）客戶的各項貸款的總額。
4.關聯(lián)授信比例
關聯(lián)授信比例＝全部關聯(lián)方授信總額／資本凈額×100%
全部關聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關聯(lián)方的授信余額，扣除關聯(lián)方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府債券。關聯(lián)方包括關聯(lián)自然人、法人或其他組織。
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