CMAP2知識點(diǎn)：投資組合的管理

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：那個人 2019/12/25 18:05:06　字體：大小

想要報考2020年CMA的同學(xué)們，早些備考，時間更充分。CMAP2知識點(diǎn)：投資組合的管理，一起來看看。

知識點(diǎn)學(xué)習(xí)圖片

投資組合的管理

（1）投資組合的收益：各項(xiàng)資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值

（2）投資組合的beta：各項(xiàng)資產(chǎn)beta 的加權(quán)平均值

（3）投資組合的目的：通過大量的資產(chǎn)來分散投資的風(fēng)險。就降低風(fēng)險而言，只要證券不是絕對正相關(guān)，投資分散化就可以有效地降低投資風(fēng)險。

（4）組合的風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）：小于加權(quán)平均的標(biāo)準(zhǔn)差（只要構(gòu)成組合的個別證券收益率不是完全正相關(guān)）。若投資組合的個別證券收益率完全負(fù)相關(guān)，則可以實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避風(fēng)險，即組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0。

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