基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)：隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/16 14:15:33　字體：大小

2016年6月18日基金從業(yè)將迎來第三次預(yù)約考試，正保會計(jì)網(wǎng)校為大家分享了基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》相關(guān)知識點(diǎn)，希望能幫助大家更好地學(xué)習(xí)基金從業(yè)。祝您夢想成真！

隨機(jī)變量定義

隨機(jī)變量的數(shù)字特征

隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)

在金融市場上，我們時常想要知道多個不同隨機(jī)變量之間的聯(lián)系，比如利用期貨與現(xiàn)貨資產(chǎn)價格的相關(guān)性實(shí)現(xiàn)套期保值；再比如分析持有的投資組合內(nèi)各項(xiàng)證券的價格聯(lián)動性，以及組合整體表現(xiàn)與市場組合收益的數(shù)量關(guān)系等。在此，我們利用相關(guān)變量來對隨機(jī)變量的相關(guān)性進(jìn)行描述。

相關(guān)系數(shù)（correlation coefficient）

是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用Pij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)。

相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。如果a與b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值|Pab|比a與c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對值|Pac|大，則說明前者之間的相關(guān)性比后者之間的相關(guān)性強(qiáng)。

點(diǎn)擊進(jìn)入論壇查看>>

基金從業(yè)直達(dá)秘籍>>

上一篇：基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知...

下一篇：基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點(diǎn)：隨機(jī)變量...

報考指南

距考試還有天
報名時間	報名條件
考試大綱	考試時間
輔導(dǎo)課程	證書管理

機(jī)考模擬系統(tǒng)

24小時內(nèi)答疑

疑問及時解決

全真模擬應(yīng)對機(jī)考

模擬考場環(huán)境，提前熟悉流程

自動判分

系統(tǒng)自動批閱顯示得分

點(diǎn)擊購課

限時免費(fèi)資料

報考指南
學(xué)習(xí)計(jì)劃
考試大綱
高頻考點(diǎn)
科目特點(diǎn)及備考建議
習(xí)題精選

一鍵領(lǐng)取全部資料