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進行持倉套利模式下的一二級市場套利
(一)當T日溢價套利機會出現(xiàn)時
投資者買入組合證券并申購跨市場ETF,獲得ETF份額;同時將已持有的ETF份額在二級市場上賣出。
以嘉實滬深300ETF為例,當凈值小于交易價格時,出現(xiàn)溢價套利機會,投資者買入組合證券并申購嘉實滬深300ETF,獲得ETF份額;同時將已持有的嘉實300ETF份額在二級市場上賣出。
(二)當T日折價套利機會出現(xiàn)時
投資者可在二級市場上買入跨市場ETF并贖回ETF份額獲得組合證券;同時將已持有的組合證券賣出。
以嘉實滬深300ETF為例,當凈值大于交易價格時,出現(xiàn)折價套利機會,投資者可在二級市場上買入嘉實滬深300ETF后,并贖回嘉實滬深300ETF份額獲得組合證券;同時將已持有的組合證券賣出。
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