5月3日下午消息銀監(jiān)會今日發(fā)布消息稱我國將于2012年1月1日開始執(zhí)行新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準(zhǔn)備等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)性銀行和非系統(tǒng)性重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。銀監(jiān)會稱，新監(jiān)管要求將比巴塞爾三更為嚴(yán)格，但不會對銀行產(chǎn)生太大影響。
改進(jìn)資本充足率計(jì)算方法
新標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)資本充足率計(jì)算方法，將監(jiān)管資本從現(xiàn)行的兩級分類修改為三級分類，即核心資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，并提高對資本充足率的監(jiān)管要求要求，其分別不低于5%、6%和8%。
新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將同時(shí)引入逆周期資本監(jiān)管框架，包括2.5%的留存超額資本和0-2.5%的逆周期超額資本；增加系統(tǒng)性銀行的附加資本要求，暫定為1%。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，為正常條件下系統(tǒng)性重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于11.5%和10.5%；若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸過快增長，商業(yè)銀行需計(jì)提逆周期超額資本。
目前國際上尚無系統(tǒng)重要性銀行的明確定義，銀監(jiān)會表示，將在近期開張國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的評估，評估將主要考慮規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性和可替代性等四個(gè)方面因素。
銀監(jiān)會此前已經(jīng)明確其對系統(tǒng)重要性大型商業(yè)銀行增加附加資本要求，確保大型商業(yè)銀行和中小商業(yè)銀行資本充足率分別不低于11.5%和10%。
銀監(jiān)會表示，將合理安排過渡期。新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從2012年1月1日開始執(zhí)行，系統(tǒng)性銀行和非系統(tǒng)性重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。過渡期結(jié)束后，各類銀行應(yīng)按照新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)披露資本充足率和杠桿率。
建立貸款撥備率和撥備覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)
此外，新標(biāo)準(zhǔn)還建立了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即一級資本占調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比例不低于4%，彌補(bǔ)資本充足率的不足，控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)一級銀行體系的杠桿率積累。
流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面，新標(biāo)準(zhǔn)建立了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負(fù)債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負(fù)債集中度等多個(gè)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和監(jiān)測指標(biāo)，其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例均不得低于100%。
新標(biāo)準(zhǔn)還將建立貸款撥備率和撥備覆蓋率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。貸款撥備率（貸款損失準(zhǔn)備占貸款的比例）不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。
新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)比巴塞爾Ⅲ更嚴(yán)格
為保證新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)如期實(shí)施，2011年監(jiān)管部門將修訂完善《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，以及流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管相關(guān)政策，為新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施奠定基礎(chǔ)。
2010年12月，巴塞爾委員會發(fā)布了《第三版巴塞爾協(xié)議》，并要求個(gè)成員經(jīng)濟(jì)體在兩年內(nèi)完成相應(yīng)監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作，2013年1月1日開始實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，2019年1月1日前全面達(dá)標(biāo)。
銀監(jiān)會方面表示，巴塞爾協(xié)議III是國際上的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，考慮到審慎監(jiān)管的要求，新監(jiān)管要求將比巴塞爾三更為嚴(yán)格，但不會對銀行產(chǎn)生太大影響。
《巴塞爾協(xié)議III》規(guī)定，截至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，由普通股構(gòu)成的“核心”一級資本占銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%。另外，各家銀行應(yīng)設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”，總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的2.5%，該規(guī)定將在2016年1月至2019年1月之間分階段執(zhí)行。