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老師，我想請問一下，這個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差的風(fēng)險(xiǎn)分散情況應(yīng)該如何判定
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，我這邊看不到您說的這個(gè)組合。您再發(fā)一下吧
2019 08/27 06:21
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老師，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)離差怎么算
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甲乙丙三個(gè)投資方案，甲和乙的期望投資報(bào)酬率均為20％，丙的期望投資報(bào)酬率為18％，甲方案的標(biāo)準(zhǔn)離差大于乙方案的標(biāo)準(zhǔn)離差，丙的標(biāo)準(zhǔn)離差等于甲方案的標(biāo)準(zhǔn)離差，則下列表述正確的是（ ）。
A.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于丙方案風(fēng)險(xiǎn)，丙方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的風(fēng)險(xiǎn)
B.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案風(fēng)險(xiǎn)，但大于丙方案的風(fēng)險(xiǎn)
C.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案風(fēng)險(xiǎn)，但小于丙方案的風(fēng)險(xiǎn)
D.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案風(fēng)險(xiǎn)，且等于丙方案的風(fēng)險(xiǎn)
【答案】C 老師，答案為什么選c
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老師， 為什么標(biāo)準(zhǔn)離差相同的兩個(gè)項(xiàng)目期望值越大，風(fēng)險(xiǎn)越小呢？
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證券資產(chǎn)組合能分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。但是相關(guān)完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候，說可以互相抵消，甚至完全消除，這兩種說法是不是矛盾呢？
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14、下列關(guān)于證券投資組合的表述中，錯(cuò)誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
CEAB
只要相關(guān)系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于各單項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)C的說法錯(cuò)誤；證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項(xiàng)E的說法錯(cuò)誤。
A為啥錯(cuò)啊，怎么可能完全消除
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