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14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。 兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除 投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù) 投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù) 投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險 證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大 CEAB 只要相關系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產(chǎn)的風險、相關系數(shù)和投資比重有關，與投資總規(guī)模無關，因此選項E的說法錯誤。 A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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您好
A表述的應該是正確的
當兩項資產(chǎn)的收益率完全負相關時，兩項資產(chǎn)的風險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。這樣的組合能夠最大程度地降低風險
08/21 21:25
84785001 
08/21 22:36
消除的只能是非系統(tǒng)風險，還有系統(tǒng)風險
bamboo老師 
08/21 22:46
a選項不嚴謹
但是一般出題的時候都是這樣表述的 您這題的答案有沒有選擇a選項？
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