問(wèn)題已解決

已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，當(dāng)前的市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，則兩者之間的協(xié)方差是（?。?。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/29 15:37
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A 【答案解析】 協(xié)方差＝相關(guān)系數(shù)×一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
2020 02/29 15:37
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