00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)差，我的算法對(duì)么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)越高么？怎么說更正規(guī)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你的組合標(biāo)準(zhǔn)差算法正確。相關(guān)系數(shù)越大，在單項(xiàng)證券標(biāo)準(zhǔn)差及投資比重不變時(shí)，證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越大。
2021 03/28 22:31
84785031 
2021 03/28 22:33
謝謝老師，為么晚還沒休息。
文靜老師 
2021 03/28 22:43
我用手機(jī)APP答疑，不影響休息，謝謝關(guān)心^O^
閱讀 1048
描述你的問題，直接向老師提問
5666
意見反饋
