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老師，相關系數(shù)的大小為什么對投資組合風險有影響，
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你好，同學
資產(chǎn)組合風險協(xié)方差計算，就有相關系數(shù)，相關系數(shù)影響協(xié)方差，影響風險，
2021 05/19 20:49
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請問，A，B兩種證券組合的相關系數(shù)為0.2和1時，的標準差，我的算法對么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關系數(shù)的大小對投資組合的風險有什么影響，是系數(shù)越大風險越高么？怎么說更正規(guī)。
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。
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相關系數(shù)等于0，投資組合是如何降低風險的？
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相關系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。這個怎么去理解
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當相關系數(shù)等于1的時候，兩項投資組合的風險可以用加權(quán)平均值表示嗎
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