00:10:00
問題已解決
A錯的可以理解，B無風(fēng)險收益率不是應(yīng)該同理么，市場風(fēng)險溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好。
風(fēng)險溢酬等于 Rm-Rf，但是不等于該公司的風(fēng)險收益率，該公司風(fēng)險收益率需要再×β，而β有正有負(fù)。
而B選項說的就是加有β的式子，B說的是β（Rm-Rf）的數(shù)值增加，這里就只能是增加了。A可能是減少。
2021 09/26 00:32
閱讀 833
描述你的問題，直接向老師提問
279
意見反饋
