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市場風(fēng)險收益率和市場的風(fēng)險溢酬這2個概念區(qū)別是什么，我在做題時總還是沒搞懂，
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市場風(fēng)險溢酬和平均報酬率，這兩個的區(qū)別的關(guān)鍵字是風(fēng)險和溢。溢是多出的意思，風(fēng)險溢價，那么代表了市場收益率多出無風(fēng)險收益率的溢價部分，因此市場風(fēng)險溢酬=Rm-Rf。而市場平均報酬率則=Rm
2021 11/03 15:56
84785011 
2021 11/03 16:44
那有一題里答案為什么求的是5%%2b1.2*10%呢，如果這樣理解不是應(yīng)該是1.2*（10%-5%）嗎？
樸老師 
2021 11/03 16:48
這個你看下有解析嗎
84785011
2021 11/03 17:05
麻煩老師看下，沒搞懂不一樣
樸老師
2021 11/03 17:13
同學(xué)你好
這個直接乘以β系數(shù)
84785011
2021 11/03 17:15
為什么啊，沒懂 如果按老師剛才說的意思
樸老師
2021 11/03 17:25
同學(xué)你好
這個就是需要加起來
不是減去
84785011
2021 11/03 17:27
我是說為什么不是風(fēng)險收益率減無風(fēng)險收益率后乘以貝塔系數(shù)再加上無風(fēng)險收益率啊？
樸老師
2021 11/03 17:34
同學(xué)你好
因為必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋風(fēng)險收益率
84785011
2021 11/04 09:31
這個我知道啊，但為什么不是5%%2b1.2*（10%-5%)呢？
樸老師
2021 11/04 09:35
同學(xué)你好
這個是加上的
所以不是減去
84785011
2021 11/04 09:45
我這是加上啊，我是說為什么里面不用減5%，不是有公式 是無風(fēng)險收益率加上貝塔系數(shù)乘以風(fēng)險收益率減無風(fēng)險收益率嗎？
樸老師
2021 11/04 09:51
1.無風(fēng)險報酬率Rf，通常以國庫券的報酬率（到期收益率）來表示。
2.平均股票（即市場組合）的必要報酬率Rm，即投資者承擔(dān)平均系統(tǒng)風(fēng)險（β＝1）時的必要報酬率。
3.風(fēng)險價格（Rm－Rf），亦稱市場風(fēng)險溢價，是平均股票（即市場組合）的系統(tǒng)風(fēng)險補償率，或者說是投資者承擔(dān)了平均系統(tǒng)風(fēng)險（β＝1）時要求獲得的風(fēng)險補償率。
84785011
2021 11/04 09:58
那這題里面10%是Rm啊，為什么不要減RF5%呢？
樸老師
2021 11/04 10:05
人家算的是資本成本
不是只算收益
84785011
2021 11/04 10:12
那圖里下面那一題也是計算資本成本，為什么卻是理解的那樣算，上面題就不一樣呢？
樸老師
2021 11/04 10:16
同學(xué)你好
什么圖片
沒看到
84785011
2021 11/04 10:19
老師你看下就是最開始問的一張圖上的116題
樸老師
2021 11/04 10:22
這個不就是算成本的嗎
84785011
2021 11/04 10:26
那上面那么為什么不是跟下面一樣公式 算呢？
樸老師
2021 11/04 10:33
同學(xué)你好
你下面那個115不也是一樣的嗎？算的成本呀
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